目前,WTI原油期货的价格限制比例为15%。
CME对每个品种设置单独的价格限制比例,并以合约前一交易日结算价乘以该价格限制比例,计算出当日的动态熔断变量。在盘前议价期开始后,首个熔断阈值的上、下限分别为合约前一交易日结算价加/减动态熔断变量。随着交易的推进,此后每一时刻的熔断阈值上限为其前60分钟的最低成交价/卖价加上动态熔断变量,下限为前60分钟的最高成交价/买价减去动态熔断变量。
基础期货品种的主力合约的买卖报价或成交价一旦触及价格限制即触发熔断,该品种所有月份合约、基于该品种开发的所有关联合约(如跨期、跨品种价差合约等)均暂停交易2分钟;若非主力合约或关联合约触发熔断,则仅该合约暂停交易2分钟。交易恢复后,重新计算实时熔断阈值。若熔断触发时间在结算价计价期或者收盘前2分钟内,则交易仅暂停5秒。单个交易日发生4次熔断后,不再进行价格限制。
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